胡广生

作品数：3被引量：3H指数：1
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供职机构：北京交通大学理学院更多>>
发文主题：时间序列分析方法气温变化气温涨落更多>>
发文领域：理学经济管理更多>>
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侦测股市时间序列相关性的三种方法
《数学的实践与认识》2009年第5期13-18,共6页许娜 商朋见 于建玲 胡广生 袁广才 
国家自然基金(60772036);教育部博士点基金(20070004002)
运用方差方法.重标极差方法(R/S)和消除趋势波动分析方法(DFA)对美国股市标准普尔500指数的收盘价进行分析.结果表明:此股票市场指数具有状态持续性特征及自相似特征.同时兼具混沌等非线性特征.通过这三种方法对同一股市进行分析更能全...
关键词：方差 R/S DFA 标度指数 标准普尔 
气温变化时间序列的复杂性分析被引量：3
《北京交通大学学报》2008年第3期98-101,共4页许娜 商朋见 胡广生 
科技部"973"基金资助项目(2005SM065)
给出了离散时间序列多重分形除趋势涨落分析方法和霍尔德指数的计算方法,并用它们研究了气温时间序列.通过分析气温时间序列,发现气温时间序列具有多重分形性的复杂特征.最后,说明气温时间序列的变化对其霍尔德指数的影响及其重要意义.
关键词：气温 除趋势涨落分析方法 霍尔德指数 
股市时间序列的非线性分析
《北京交通大学学报》2006年第6期60-64,共5页胡广生 臧保将 商朋见 
科技部"973"基金项目(2004CB318005)
利用自相关函数对恒生指数日收盘价时间序列中的自相似性进行了初步的实证和理论分析.在此基础上,运用Husrt指数,进行了R/S(Re_scale Range Analysis)分析,以侦测收盘价的长程相关性.最后,对恒生指数日收盘价时间序列进行相空间重构,对...
关键词：恒生指数 自相似性 自相关函数 重构相空间 R/S分析 关联维数 Kolmogorov熵 
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