廖晨曦

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供职机构：中南大学数学与统计学院更多>>
发文主题：信用风险可转换债券巴塞尔协议风险管理模型国际银行业更多>>
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对数效用函数下可转换债券最优投资策略分析
《齐齐哈尔大学学报（自然科学版）》2008年第6期61-64,共4页廖晨曦 邹捷中 
可转换债券价值由债券部分和期权部分组成。在不考虑赎回和回售等附加条款的情况下,其期权部分可看作为一种美式看涨期权。在已知可转债的定价后,在对数效用函数下,利用一般最优投资组合理论,得到可转债最优投资组合的解析表达式。
关键词：可转换债券 期权 最优投资策略 对数效用函数 
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