陈志娟

作品数：2被引量：4H指数：1
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供职机构：厦门大学经济学院金融系更多>>
发文主题：线性规划最优投资组合高阶矩峰度偏度更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《工程数学学报》《上海交通大学学报》更多>>
所获基金：国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划更多>>
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有高阶矩约束的最优投资组合模型及近似线性规划解法被引量：3
《工程数学学报》2008年第6期1005-1012,共8页陈志娟 叶中行 
国家重点基础研究发展计划973项目(2007CB814903);国家自然科学基金(70671069)
本文讨论有包括偏度和峰度在内的高阶矩约束的最优投资组合模型。证明了最优投资组合决策的存在性并导出解析解的隐式表达式,然后利用线性逼近的方法得到近似解,并给出了具体算例,最后分析了模型中的权重参数对最优目标的影响。
关键词：偏度 峰度 高阶矩 最优投资组合 线性规划 
有交易费用和高阶矩的最优投资组合问题被引量：1
《上海交通大学学报》2008年第3期500-503,507,共5页陈志娟 叶中行 
国家重点基础研究发展规划(973)项目(2007CB814903);国家自然科学基金资助项目(70671069)
讨论了有交易费用的、包括偏度和峰度在内的高阶矩约束的多目标最优投资组合选择模型.将该模型转化为单目标最优化问题,利用线性逼近的方法讨论了在有交易费用时规划问题的近似转化;给出了具体算例;分析了参数对最优目标的影响.
关键词：最优投资组合 线性规划 交易费用 偏度 峰度 
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