云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 张朋

张朋: 作品数：1被引量：12H指数：1; 导出分析报告; 供职机构：南京财经大学更多>>; 发文主题：波动性股指期货股票现货GARCH模型MARKOV-SWITCHING更多>>; 发文领域：经济管理更多>>; 发文期刊：《南方经济》更多>>; 所获基金：教育部人文社会科学研究基金江苏高校优势学科建设工程项目国家自然科学基金更多>>

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我国股指期货的推出对股票现货市场波动的影响研究--基于Markov-Switching-GARCH模型被引量：12: 《南方经济》2012年第10期115-122,共8页华仁海张朋; 国家自然科学基金项目(71173096,70873055);教育部人文社会科学研究规划项目(08JA790064);江苏高校优势学科建设工程项目资助; 为研究我国沪深300股指期货推出对股票现货市场波动性的影响,本文采用Markov-switching-GARCH模型进行了实证分析。之前的文章主要通过引入虚拟变量的方法研究股指期货推出对股票现货市场波动性的影响,由于它是采用外生变量刻画波动变化...; 关键词：股指期货股票现货波动性 Markov-switching-GARCH模型