熊釜

作品数：3被引量：4H指数：1
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供职机构：悉尼大学更多>>
发文主题：BLACK-LITTERMAN模型期权隐含波动率计量经济模型进出口总额更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《西部论坛》《开发研究》《中国商论》更多>>
所获基金：重庆市哲学社会科学规划项目教育部“春晖计划”更多>>
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期权偏度分析在投资决策中的应用
《开发研究》2014年第2期63-66,共4页熊釜 邓晓霞 
教育部立项资助"春晖计划"合作科研项目"三峡库区产业布局与FDI的招商引资"(S2008-1-63011);重庆市哲学社会科学规划重点项目"利率市场化条件下新农村合作金融发展模式及运作机制研究-基于重庆库区的调查"(2008-JJ39)的支持
时值中国逐渐开放期权市场的契机,期权在投资领域的分析作用即将得到体现。国外学界一直试图通过量化分析,将期权对股市的预知作用引入广为应用的Black-Litterman投资模型。本文尝试以期权的隐含波动率偏度分析为基础,进而建立投资者的...
关键词：股票期权的隐含波动率 期权偏度 BLACK-LITTERMAN模型 
运用期权偏度分析对Black-Litterman模型的改进
《西部论坛》2014年第1期71-75,共5页熊釜 邓晓霞 
重庆市哲学社会科学规划重点项目(2008-JJ39);教育部"春晖计划"合作科研项目(S2008-1-63011)
Black-Litterman模型是在发达国家广为应用的投资组合模型,但该模型面临如何确定投资人主观收益的难题,当下的机构和个人投资者通常是运用经验性的数据随意确定其主观收益。实证分析表明,运用仿真方法测算期权的隐含波动率,通过期权波...
关键词：期权隐含波动率 期权偏度分析 投资者主观收益 Black—Litterman模型 仿真方法 
我国进出口总额的影响因素分析被引量：4
《中国商论》2013年第10Z期122-123,共2页熊釜 
近年来,我国的对外贸易得到了突飞猛进的发展,但其中也隐含了不少弊端。例如,我国经济的对外依存度依然很高,如果我们能精确地界定和分析那些能影响我国进出口贸易总额的因素,无疑能促使我国对外贸易的健康与良性发展。事实上,2008年的...
关键词：进出口贸易总额 计量经济模型 统计检验 
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