薛锋

作品数：26被引量：228H指数：10
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供职机构：西安交通大学管理学院更多>>
发文主题：上市公司信用风险KMV模型财务困境预测LOGIT模型更多>>
发文领域：经济管理社会学政治法律更多>>
发文期刊：《中国管理科学》《软科学》《西北工业大学学报（社会科学版）》《成组技术与生产现代化》更多>>
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货币供应量目标有效性研究——基于资本市场视角的分析
《征信》2011年第6期78-82,共5页薛锋 宋方舟 王建明 
股票价格变动和货币层次转换是统一的。以此为基础对不同层次货币供应量和上证综指建立的VAR模型表明,货币供应量作为货币政策目标能够充分反映股票市场价格变动;长期内,不同层次货币供应构成项目的增速差能够反映资金流向,从而货币政...
关键词：股市 货币供应量 货币政策目标 互动关系 VAR模型 
上市公司现金股利分配与公司成长性关系实证研究被引量：22
《经济纵横》2010年第2期84-87,共4页冯阳 薛锋 孙进 
教育部人文社科基金项目“中国证券市场机构投资者异象作用机理及实证研究”(项目编号08JC630064)的成果
本文针对我国上市公司现金股利派现行为,从成长性角度较为系统地研究了公司成长性与股利支付率的关系,并检验了股权结构、资产规模、资本结构等指标对股利分配的影响。发现现金股利分配率与公司成长性存在负相关关系,与资产规模、每股...
关键词：股利分配 成长性 现金股利 
基于RAROC的贷款风险定价实证研究被引量：10
《经济经纬》2009年第6期131-134,共4页薛锋 孙进 
国家社科基金资助项目(编号:08BJY156)
本文根据"风险-损失-补偿"传导原理,构建了基于RAROC方法的贷款风险定价框架和模型。对研究样本的经营成本、风险成本、经济资本等相关参数进行了计算,得出样本企业贷款价格,并与银行实际定价进行比较分析。研究发现银行现行定价容易低...
关键词：RAROC 违约概率 经济资本 贷款定价 
中国商业银行股东价值效率的测度被引量：1
《西安交通大学学报（社会科学版）》2009年第1期12-17,共6页柯孔林 冯宗宪 薛锋 
国家社会科学基金项目(08BJY156)
引入EVA指标,构建出超越对数函数的panel data模型,对中国主要商业银行1998-2004年间的股东价值效率进行测度,结果表明:从整体上看,样本期间股东价值效率平均损失1/3,但呈现改进趋势;就所有制特征分类来看,国有商业银行的股东价值效率...
关键词：商业银行 股东价值效率 超越对数成本函数 EVA 
粗糙集理论和遗传算法集成的上市公司违规行为预警研究被引量：7
《软科学》2008年第4期49-53,共5页薛锋 柯孔林 
国家自然科学基金项目(70171005)
以2002～2004年间受到监管部门处罚的上市公司为研究对象，经检验样本数据不服从正态分布及协方差矩阵不相等，故将粗糙集理论与遗传算法相结合，利用粗糙集方法具有不需要满足统计假设和遗传算法可以有效简化判别规则的特点，构建了符...
关键词：上市公司 粗糙集理论 遗传算法 违规行为预警 
粗糙集-神经网络系统在商业银行贷款五级分类中的应用被引量：29
《系统工程理论与实践》2008年第1期40-45,55,共7页薛锋 柯孔林 
国家自然科学基金项目“信用风险评估理论、方法及其应用”(70171005)
采用某股份制银行的698家贷款企业样本,基于粗糙集-Elman神经网络集成构建了贷款企业五级分类评估模型.该模型首先应用粗糙集理论约简出重要指标体系,然后将训练样本送入Elman神经网络进行学习和训练,进而对检验样本的风险等级进行判别...
关键词：粗糙集 ELMAN神经网络 信用风险 五级分类 
上市公司股票信用风险的界定、现状分析与测度被引量：1
《现代企业》2006年第4期35-35,38,共2页罗国伟 薛锋 
关键词：信用风险评估 公司股票 上市公司 风险测度 界定 证券市场 市场制度 信用不足 股权结构 外部监管 
基于混合整数规划法的企业信用风险评估研究被引量：10
《中国管理科学》2006年第2期39-44,共6页薛锋 柯孔林 
国家自然科学基金资助项目(70171005)
运用混合整数规划法构建企业信用风险评估模型,并将其应用于我国商业银行信用风险评估中。该模型具有非参数检验特性,不需要样本数据服从正态分布和等协方差,并通过两阶段的分类过程对企业信用状况进行判别。研究结果表明,混合整数规划...
关键词：混合整数规划法 信用风险评估 LOGIT模型 
上市公司信息披露违规的预测研究(英文)被引量：1
《成组技术与生产现代化》2005年第4期48-52,58,共6页薛锋 石雨欣 
ThispapersupportedbyNationalNaturalScienceFounda-tionofChina(70171005)
通过对发生信息披露违规的公司与没有发生信息披露违规的公司进行了比较分析,得出上市公司财务指标与发生信息披露违规可能性之间的定量的关系模型,经过检验发现有净资产收益率、每股收益增长率和营运资本资产率这三个指标确实能够对上...
关键词：上市公司 信息披露违规 
上市公司违规行为对违约距离和预期违约率影响的实证研究——兼论KMV模型的修正被引量：10
《经济管理》2005年第20期65-73,共9页薛锋 董颖颖 石雨欣 
国家社科基金项目资助;项目号:70171005
基于修正的 KMV 模型研究表明,上市公司违规行为使股价异常波动造成投资者损失,同时也会使公司资产的市场价值降低,资产价值的波动性增加,从而使得公司的违约距离减小,违约风险增大。公司违规行为给投资者造成的损失与违约距离变化的统...
关键词：违约率 违规行为 KMV模型 
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