余涛

作品数：1被引量：2H指数：1
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供职机构：中国科学技术大学数学科学学院数学系更多>>
发文主题：变分不等式俄式期权定价更多>>
发文领域：理学更多>>
发文期刊：《应用数学学报》更多>>
所获基金：国家教育部博士点基金国家自然科学基金广东省自然科学基金更多>>
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源于俄式期权定价的自由边界问题被引量：2
《应用数学学报》2008年第6期993-1012,共20页易法槐 余涛 
国家自然科学基金(No.10671075);广东省自然科学基金(No.5005930);高等学校博士学科点专项科研基金(20060574002)资助项目
本文主要应用PDE方法对俄式期权定价问题进行理论分析.类似于美式期权定价问题,俄罗斯期权定价问题可归结为一个一维抛物型变分不等式.我们首先引入惩罚函数证明了该变分不等式的解的存在唯一性,然后研究了自由边界的一些性质,如单调性...
关键词：俄罗斯期权 期权定价 变分不等式 自由边界 
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