余素红

作品数：4被引量：127H指数：4
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供职机构：天津大学管理与经济学部更多>>
发文主题：SV模型GARCH模型VAR随机波动模型经济计量学更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《管理科学学报》《系统工程学报》《系统工程》《管理工程学报》更多>>
所获基金：国家自然科学基金更多>>
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SV和GARCH模型拟合优度比较的似然比检验被引量：20
《系统工程学报》2004年第6期625-629,共5页余素红 张世英 
国家自然科学基金资助项目(70171001).
讨论了在金融时间序列中广泛应用的两类波动性模型,即ARCH模型和SV模型的比较问题.从似然比原理出发,提出了一种基于随机模拟的似然比检验方法,阐明了利用该方法进行模型间比较的基本步骤,并利用基于随机模拟方法的似然比检验,分别比较...
关键词：似然比检验 CARCH模型 SV模型 上海股市 
基于GARCH模型和SV模型的VaR比较被引量：76
《管理科学学报》2004年第5期61-66,共6页余素红 张世英 宋军 
国家自然科学基金资助项目(70171001).
简单介绍了VaR的含义及计算方法,指出推测市场因子的波动情况是计算VaR的关键.通过对比GARCH和SV模型,得出SV模型更能刻画金融市场的实际特征.将随机波动SV模型应用于VaR的计算,最后作实证研究.通过与GARCH模型下的结果对比,说明基于SV...
关键词：VAR 市场因子 GARCH模型 SV模型 
基于随机波动模型的VaR的计算被引量：5
《管理工程学报》2004年第1期61-63,共3页孙米强 杨忠直 余素红 宋军 
简单介绍了VaR的含义及计算方法,指出推测市场因子的波动情况时计算VaR的关键。首次将随机波动SV模型应用于VaR的计算,说明了基于SV模型下的VaR之更具有动态性和准确性。做实验分析结果表明,SV模型准确反映了市场因子的波动情形,此时的...
关键词：VAR 市场因子 随机波动性 SV模型 
SV与GARCH模型对金融时间序列刻画能力的比较研究被引量：39
《系统工程》2002年第5期28-33,共6页余素红 张世英 
国家自然科学基金资助项目 (70 1710 0 1)
围绕金融市场上的两个典型现象 :时间序列分布上的“高峰厚尾”性和“平方序列微弱而持续的自相关”性 ,对比 SVAR(1)模型和 GARCH(1,1)对此现象的刻画能力。首先从理论论证 SVAR(1)模型具有比 GARCH(1,1)更吻合这两个现象的数值指标 ,...
关键词：金融时间序列 金融市场 经济计量学 GARCH模型 SV模型 “高峰厚尾”分布 自相关函数 
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