潘俊武

作品数：2被引量：10H指数：1
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供职机构：中国建设银行更多>>
发文主题：违约损失率贴现率实证研究巴塞尔新资本协议新资本协议更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《国际金融研究》《上海市经济管理干部学院学报》更多>>
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违约损失率模型开发的理论分析和实证研究被引量：10
《国际金融研究》2009年第6期71-78,共8页杨军 程建 潘俊武 
本文针对LGD模型开发中的核心问题进行了理论研究和实证分析,根据中国银行业的实际,建立在清收基础上的历史平均LGD是一种较为实用的方法,根据这一方法论,本文运用决策树建立了LGD模型,模型不仅考虑了回收成本的因素,而且考虑了时间因...
关键词：违约损失率 回收成本 贴现率 
内部评级法的技术要求与实验策略——新资本协议核心方法研究被引量：1
《上海市经济管理干部学院学报》2005年第4期42-47,共6页武剑 刘海龙 潘俊武 杨雨 
本文介绍了巴塞尔新资本协议的形成背景、核心内容和突出特点,较为系统地论述了内部评级法,包括内部评级法的基本要素、基本结构、关键指标以及实施内部评级法的技术要求,阐述了中国银行业实施内部评级法的战略意义和可能遇到的主要障碍...
关键词：巴塞尔新资本协议 内部评级法 违约概率 违约损失率 违约风险暴露 
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