胡铮洋

作品数：3被引量：78H指数：3
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供职机构：吉林大学更多>>
发文主题：VARMONTE_CARLO模拟GARCH模型COPULA函数相依性更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《数量经济技术经济研究》《财经问题研究》《吉林大学社会科学学报》更多>>
所获基金：国家社会科学基金教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目更多>>
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我国关税政策对宏观经济影响分析被引量：7
《财经问题研究》2008年第10期119-123,共5页胡铮洋 陈集立 陈守东 
加入WTO后,我国开始实施自主降低关税的政策,新的关税政策对进出口贸易冲击直接影响着宏观经济的运行状况。本文通过计量分析方法分析了进出口贸易对宏观经济的影响,运用向量自回归的VAR模型来对进出口贸易总额、进口总额、出口总额、...
关键词：进出口贸易 向量自回归 冲激响应函数 
基于极值分布理论的VaR与ES度量被引量：48
《数量经济技术经济研究》2007年第3期118-124,133,共8页陈守东 孔繁利 胡铮洋 
2006年国家社会科学基金项目(06JY010);2004年教育部重大项目(05JJD790005);"吉林大学‘985工程’项目";吉林大学经济分析与预测创新基地资助
本文应用极值分布理论对金融收益序列的尾部进行估计,计算收益序列的在险价值VaR和预期不足ES来度量市场风险。通过伪最大似然估计方法估计的GARCH模型对收益数据进行拟合,应用极值理论中的GPD对新息分布的尾部建模,得到了基于尾部估计...
关键词：极值分布 在险价值(VaR) 预期不足(ES) GARCH模型 
Copula函数度量风险价值的Monte Carlo模拟被引量：23
《吉林大学社会科学学报》2006年第2期85-91,共7页陈守东 胡铮洋 孔繁利 
教育部重点研究基地重大项目(05JJD790005)
Copu la函数广泛地应用于金融领域,特别在金融市场上的风险管理、投资组合的选择、资产定价等方面已经成为解决金融问题的一个有力的工具。我们选取了三种具有代表性的Copu la函数对金融时间序列建模,以描述不同金融数据间的相依关系,...
关键词：COPULA函数 MONTE CARLO模拟 风险价值 
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