菅映茜

作品数：1被引量：22H指数：1
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供职机构：华南理工大学经济与贸易学院更多>>
发文主题：BEKK-GARCH模型利率互换人民币更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《上海经济研究》更多>>
所获基金：广东省普通高校人文社会科学重点研究基地重大项目广东省哲学社会科学规划项目更多>>
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人民币隔夜利率互换境内外市场联动效应研究被引量：22
《上海经济研究》2011年第10期67-76,共10页于孝建 菅映茜 
广东省哲学社会科学规划项目(编号:GD10XYJ11);广东省普通高校人文社科重点研究基地项目(编号:x2jmN910019a)
本文研究了2008年-2010年期间3个月、6个月、9个月和1年期的以隔夜SHIBOR为标的的境外无本金交割人民币隔夜利率互换市场和境内人民币隔夜利率互换市场的联动效应,通过采用Granger因果检验和二元BEKK-GARCH(1,1)模型进行检验分析。研究...
关键词：利率互换 联动效应 BEKK-GARCH模型 波动溢出 
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