吕思颖

作品数：8被引量：10H指数：1
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发文主题：汇率衍生品市场汇率风险巨灾风险资本市场更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《南昌工程学院学报》《金融与经济》《武汉理工大学学报》《商场现代化》更多>>
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现代信贷风险度量模型的比较及实用性分析被引量：1
《武汉理工大学学报》2008年第5期177-180,共4页吕思颖 
介绍了现代信用风险度量的新发展及其对《新巴赛尔资本协议》的贡献的基础上,重点阐述了5种国际大银行开发的信用风险度量的内部方法、模型特点与比较;在对现代信贷风险度量模型在我国应用的适应性条件分析的基础上,提出合理建议。
关键词：次级债危机 信用风险 信贷风险度量模型 新巴赛尔资本协议 
股指期货标的资产有效性分析
《合肥工业大学学报（社会科学版）》2008年第2期1-6,共6页叶永刚 吕思颖 
股票指数期货交易的实质是通过对股票趋势持不同判断的投资者的买卖,来冲抵股票市场的风险。通过建立BGARCH模型计算沪深300股指期货对现货指数的最优套期保值比率,对套期保值效果进行分析,进而验证沪深300指数作为我国推出的第一份股...
关键词：股指期货 标的资产 BGARCH模型 最优套期保值比率 
我国巨灾风险转移的思路与对策被引量：7
《经济纵横》2008年第3期55-58,共4页吕思颖 
巨灾风险向资本市场转移机制具有比较优势,但在我国发行巨灾债券还存在一定障碍。本文探索和提出我国发行巨灾债券的对策。
关键词：巨灾风险 再保险 资本市场 
境外人民币衍生品市场发展对我国的影响及启示
《法制与社会》2006年第17期103-104,共2页吕思颖 
在全球统一市场的建立与发展的大环境下,汇率机制的改革使企业面临更大的风险与挑战。为规避汇率风险,企业可以通过外汇远期、掉期、期货和期权交易进行套期保值。目前,国内只开展了前两种业务,满足不了企业和外资的需要。应运而生的境...
关键词：NDF CME 汇率 衍生品 
论权证在股改对价中的风险控制
《金融与经济》2006年第8期70-72,共3页吕思颖 
根据对目前上市公司所提出的股权分置方案,特别是对于实行送权证方案的分析,提出了运用权证组合的方式规避因股价波动而带来损失的风险,做到有限损失保证。
关键词：股权分置 权证 组合权证 分散风险 
汇率风险及汇率衍生品市场发展的思考被引量：1
《商场现代化》2006年第06Z期300-301,共2页吕思颖 
本文旨在通过面对汇率改革所带来的汇率风险,介绍汇率衍生产品市场的主要品种及风险管理,然后在此基础上探讨我国汇率衍生产品发展的途径和策略。
关键词：汇率风险 汇率衍生产品 风险管理 
我国股指期货标的资产选择及有效性验证
《南昌工程学院学报》2006年第3期68-72,共5页吕思颖 
在对股指期货标的资产选择分析的基础上,采用BGARCH模型计算最小方差下的最佳套期保值比例,对现货套期保值前后的波动率进行比较,验证沪深300指数的有效性并为今后我国股指期货推出的标的指数选择提出建议.
关键词：股指期货标的资产 BGARCH模型:套期保值 
汇率风险及汇率衍生品市场发展的思考被引量：1
《金融与经济》2006年第6期71-73,共3页吕思颖 
本文旨在通过面对汇率改革所带来的汇率风险,介绍汇率衍生产品市场的发展历程及风险管理,探讨我国汇率衍生产品发展的途径和策略。
关键词：汇率风险 汇率衍生产品 
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