云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 贺华平

贺华平: 作品数：1被引量：0H指数：0; 导出分析报告; 供职机构：中山大学管理学院更多>>; 发文主题：股票股价指数跳跃扩散模型实证研究更多>>; 发文领域：经济管理更多>>; 发文期刊：更多>>; 所获基金：国家自然科学基金中央级公益性科研院所基本科研业务费专项更多>>

检索结果分析

共条记录，以下是1-1

全选清除导出

视图：

排序：

基于人类行为动力学的股票价格跳跃时间间隔幂率特征: 《中大管理研究》2014年第2期140-155,共16页曹宏铎李晓彬李旲贺华平; 国家自然科学基金资助项目(70801066,71071167,71071168,71371200);中山大学高校基本科研业务费项目(1009028,1109115)资助; 本文对股价发生跳跃的时间间隔这一随机过程（传统认为是poisson过程）进行了修正。选取包含已实现波动率的LM法侦测跳跃。对上证指数15分钟高频数据和日收盘低频数据进行了实证研究。研究结果表明：传统的指数分布（poisson过程）不能...; 关键词：跳跃扩散模型人类行为动力学跳跃时间间隔分布幂率