张飞

作品数：2被引量：1H指数：1
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供职机构：暨南大学更多>>
发文主题：逆向选择成本日内模式流动性隐性交易成本MR更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《产经评论》《南方金融》更多>>
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沪市封闭式基金流动性、买卖价差与市场深度分析——一个基于高频数据的经验研究
《产经评论》2010年第1期124-131,共8页张飞 
本文采用Brockman and Chung(1999)使用的买卖价差分解技术,将价差分解成逆向选择成本、指令处理成本和指令持续性成本三部分,并运用在上海证券交易所上市的25只封闭式基金2005年9月9日至2006年9月28日期间的高频交易数据进行回归分析...
关键词：封闭式基金 流动性 买卖价差 报价深度 
沪深两市信息非对称程度及其对比:基于MRR方法的经验研究被引量：1
《南方金融》2009年第10期50-54,共5页田存志 张飞 
国家社科项目"机构投资者对中国股市波动的作用与机制研究"(项目编号:07CJL01);暨南大学人文社科引进人才项目"指令驱动市场中信息非对称程度和隐性交易成本的估计理论及经验研究"(项目编号:2009JSYJ002)的阶段性成果
本文采用Madhavan,Richarson and Roomans(1997)模型对沪深两市A股市场的信息非对称程度进行了经验比较。首先将隐性价差分解为逆向选择成本和指令处理成本两部分,然后以隐性价差中逆向选择成本所占的比重作为市场信息非对称程度的衡量...
关键词：逆向选择成本 信息非对称程度 日内模式 
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