日内模式

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期权时间价值日内模式与日内定价效率
《数理统计与管理》2021年第5期914-931,共18页郑振龙 杨丽萍 阮启宏 
国家自然科学基金面上项目(71871190);国家自然科学基金重大项目(71790601);国家自然科学基金面上项目(71471155).
本文对上证50ETF期权的实际日内时间价值变化模式进行研究,并与理论日内时间价值进行比较,从日内时间价值的角度探讨期权日内定价效率。本文发现短期限平值期权的实际日内时间价值与理论值差异最大,其他期权的日内差异小.利用实际时间...
关键词：期权时间价值 日内模式 市场效率 
农产品期权的日内模式研究--来自大连商品交易所的市场微观结构证据被引量：1
《农村经济与科技》2020年第8期87-88,共2页丁毅 任伟嘉 
吉林省教育厅“十三五”社会科学研究规划项目“乡村振兴战略背景下吉林农村金融供给侧结构性改革优化路径研究”(编号:JJKH20200430SK)。
本文基于市场微观结构理论,选取大连商品交易所农产品期权2019年的5分钟间隔高频数据,使用高频均值统计方法,实证检验了农产品期权的交易量、价格波动和相对价差的日内模式。研究表明:信息不对称以及套利交易通过农产品期权市场的交易...
关键词：农产品期权 日内模式 交易特征变量 
交易制度变动对股指期货日内模式的影响
《大连海事大学学报（社会科学版）》2018年第5期58-71,共14页许桐桐 王苏生 彭珂 余臻 
国家自然科学基金资助项目(71103050);国家社会科学基金资助项目(15BGL213);深圳市软科学项目(JCYJ20140417173156101)
分析上证50股指期货的日内微观结构特征,并探究股指期货交易制度变动对日内微观结构特征的影响。依据统计特征及Wilcoxon秩和检验方法分析微观结构变量的日内效应,利用格兰杰因果检验和广义脉冲响应函数方法分析变量之间的动态关系。研...
关键词：股指期货 日内微观结构 限仓政策 交易时间同步 
基于ARMA模型的沪深300股指期货高频数据收益率研究与预测被引量：6
《华北电力大学学报（社会科学版）》2018年第3期71-79,共9页王苏生 王俊博 李光路 
深圳市科技创新委员会知识创新计划项目"基于高频数据的证券市场动力学及其应用研究"(JCYJ20140417173156101)
本文选取沪深300股指期货10个交易日每秒两笔的日内高频数据作为研究对象,研究了高频日内收益率分布特征,发现日内高频数据有波动率聚集现象但其分布并没有尖峰后尾现象。我们通过自相关函数和偏自相关函数发现日内高频收益率存在较强...
关键词：高频数据 ARMA模型 沪深300股指期货 日内模式 收益率预测 
基于ARMA-GARCH-SN模型的沪深300股指期货日内波动率研究与预测被引量：18
《运筹与管理》2018年第4期153-161,共9页王苏生 王俊博 许桐桐 余臻 
深圳市科技创新委员会知识创新计划项目"基于高频数据的证券市场动力学及其应用研究"资助(JCYJ20140417173156101)
运用五个交易日的股指期货高频数据(每秒两笔),本文主要研究了沪深300股指期货日内波动率特征并对日内波动率预测。研究发现高频股指期货日内收益率有明显的波动率聚集和条件异方差现象,但无尖峰厚尾现象,收益率序列分布符合有偏正态分...
关键词：高频数据 ARMA-GARCH-SN模型 沪深300股指期货 日内模式 预测 
基于限价指令簿高频动态演化的价格冲击及日内模式研究被引量：3
《证券市场导报》2018年第4期52-60,共9页赵景东 朱洪亮 李心丹 
教育部人文社科规划项目"中国证券市场高频交易行为与市场监管研究(17YJA790101)"的资助
本文基于限价指令簿买卖5档的信息,通过刻画限价指令簿上订单的动态演化过程,利用5秒的高频订单数据,来探讨指令簿层面不同报价的订单行为对价格冲击的贡献程度。同时,本文根据标的证券的流通市值规模进行分类,分别分析了限价买单与限...
关键词：限价指令簿 动态演化 价格冲击 高频数据 日内模式 
股指期货市场日内微观结构实证研究被引量：1
《金融经济（下半月）》2016年第4期69-72,共4页郭建峰 玄翔宇 张元芳 安东 
对市场微观结构的研究是了解市场运行情况和市场参与主体行为的重要方法。本文依据超高频数据,对沪深300期货市场的交易持续时间、相对买卖价差、市场深度、市场弹性、收益率、已实现波动率、成交量和持仓变化量等微观结构特征变量的日...
关键词：沪深300股指期货 日内模式 微观结构 金融市场 
中国股市流动性深度日内模式——基于马尔科夫调制泊松过程模型被引量：3
《天津大学学报（社会科学版）》2014年第2期97-104,共8页王春峰 熊春连 房振明 黄晓彬 
教育部长江学者和创新团队发展计划资助项目(IRT1028);国家自然科学基金面上资助项目(71271146)
针对已有流动性深度日内模式的研究数据受异常事件污染的局限,基于马尔科夫调制泊松过程,构建了交易量分离模型,该模型可分离交易量中的异常交易量。进一步以交易量为流动性深度的代理指标,研究了中国股市的流动性深度日内模式。研究发...
关键词：流动性 深度 日内模式 马尔科夫调制泊松过程 
沪深300股指期货日内模式研究被引量：1
《大连海事大学学报（社会科学版）》2014年第1期1-6,共6页余臻 王苏生 毕少刚 
国家自然科学基金资助项目(71103050);教育部人文社会科学项目(11YJA790152);深圳哲学社会科学项目(125A002)
日内模式这一市场"异象"得到学术界、投资界和监管层的广泛关注。利用1分钟高频数据检验沪深300股指期货的收益率、波动率、交易量和持仓量的日内特征。Wilcoxon秩和检验结果显示:沪深300股指期货日内收益率大致呈现L型形态;以GK统计量...
关键词：沪深300 股指期货 日内模式 收益率 波动率 交易量 持仓量 
最小价格变动单位的减小对买卖价差日内周期性的影响——来自香港的证据被引量：1
《南方经济》2011年第11期16-27,共12页陶利斌 潘婉彬 
对外经济贸易大学校级科研课题"公司治理;市场流动性和股价信息含量"(09QD08)
本文实证分析了香港联交所2006年降低最小价格变动单位(MPV)对股票日内买卖价差的影响。首次检验并拒绝了Foucault等(2005)提出的"收盘买卖价差假说"——他们预测在MPV降低后,收盘时买卖价差相对之前同时段会增大。本文根据检验结果给...
关键词：最小价格变动单位 买卖价差 日内模式 
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