黄晓彬

作品数：8被引量：37H指数：3
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供职机构：天津大学管理与经济学部更多>>
发文主题：隐马尔科夫模型中国股市信息风险贝叶斯推断信息状态更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《系统工程理论与实践》《山西财经大学学报》《天津大学学报（社会科学版）》《管理评论》更多>>
所获基金：国家自然科学基金长江学者和创新团队发展计划国家杰出青年科学基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
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中国股市流动性深度日内模式——基于马尔科夫调制泊松过程模型被引量：3
《天津大学学报（社会科学版）》2014年第2期97-104,共8页王春峰 熊春连 房振明 黄晓彬 
教育部长江学者和创新团队发展计划资助项目(IRT1028);国家自然科学基金面上资助项目(71271146)
针对已有流动性深度日内模式的研究数据受异常事件污染的局限,基于马尔科夫调制泊松过程,构建了交易量分离模型,该模型可分离交易量中的异常交易量。进一步以交易量为流动性深度的代理指标,研究了中国股市的流动性深度日内模式。研究发...
关键词：流动性 深度 日内模式 马尔科夫调制泊松过程 
日内高频状态下信息冲击驱动跳跃模式研究被引量：1
《管理评论》2014年第1期41-46,共6页王春峰 闫芳 房振明 黄晓彬 
国家自然科学基金项目(71271146)
本文基于等成交量划分采样时段的日内知情交易概率计算方法,构建测度日内高频状态下信息冲击的双维度指标,并结合BNS理论框架下的日内跳跃识别方法,从更为微观的视角考察了中国A股市场日内信息冲击驱动跳跃行为的模式。实证结果表明,日...
关键词：信息冲击 信息不对称程度 信息融入速率 日内跳跃 
定期公告中的盈余信息与订单流不平衡
《北京理工大学学报（社会科学版）》2013年第2期71-76,共6页王春峰 孙金帅 房振明 黄晓彬 
国家自然科学基金资助项目(71271146);教育部长江学者和创新团队发展计划资助项目(IRT1028);教育部人文社会科学研究青年基金资助项目(11YJC630067)
采用事件研究的方法,选取中国A股非金融类上市公司的季度财务报告,研究了公告前后的订单流不平衡与盈余信息的关系。研究发现:盈余宣告前,市场上存在盈余信息提前泄漏的现象,订单流不平衡与盈余信息基本表现为显著正相关;盈余宣告日,订...
关键词：定期公告 盈余信息 非预期盈余 订单流不平衡 
高频视角下考虑收益非对称性结构的VaR和ES风险测度被引量：7
《系统工程》2013年第2期23-29,共7页王春峰 郭华 房振明 黄晓彬 
国家自然科学基金资助项目(71271146;70771076);长江学者与创新团队发展计划项目(IRT1028)
考虑中国股市指数收益率分布和波动的非对称性结构,采用偏t分布拟合收益率的有偏分布形态,利用RS-捕捉波动率的杠杆效应,并构建ARFIMA-GARCH和SKST-RS-模型分别预测RS-和刻画收益率波动的动态结构,进而改进VaR和ES并测度卖空限制市场的...
关键词：非对称性结构 偏T分布 下侧已实现半方差 VAR ES 
中国股市投资者预测交易到达率的GARCH学习行为被引量：1
《北京理工大学学报（社会科学版）》2012年第4期30-36,共7页王春峰 黄晓彬 房振明 郭华 
国家自然科学基金资助项目(70771076)
在投资者具有学习能力的假设基础上,构建了一个允许知情和未知情交易到达率时变且可预测的GARCH结构信息模型。应用该模型,基于沪深300成分股2006—2009的高频分笔交易数据,研究了中国股票市场投资者学习市场交易信息并调整其交易行为...
关键词：时变预测到达率 GARCH结构 信息模型 
中国股票市场日内高频信息风险特征与实时测度
《系统工程》2012年第3期8-15,共8页黄晓彬 王春峰 房振明 闫芳 
国家自然科学基金资助项目(70771076)
基于日内信息组成结构的时变特性,推导时变知情交易概率的非参数计算表达式,并构建测度日内高频信息风险的方法。应用此方法绘制上证50ETF产品2009年日内高频信息风险分布图。基于此测绘结果,对2009年7月29日该产品发生尾盘暴跌当日及...
关键词：信息风险 信息组成结构 时变知情交易概率 有毒信息流 高频交易 
基于隐马尔科夫模型的中国股票信息探测被引量：13
《系统工程理论与实践》2012年第4期713-720,共8页黄晓彬 王春峰 房振明 熊春连 
国家自然科学基金(70771076)
应用隐马尔科夫模型对不可观测的股票信息状态建模,并构建信息状态转移概率矩阵刻画信息状态在时间维度上的动态关联性.基于5分钟分时高频数据,利用贝叶斯推断与马尔科夫链蒙特卡洛模拟(MCMC)的方法估计了上证指数、上证50样本股2010年...
关键词：隐马尔科夫模型 信息状态 信息强度 贝叶斯推断 信息效应聚集性 
中国上市公司现金持有动态调整行为研究被引量：12
《山西财经大学学报》2010年第1期108-114,共7页王春峰 黄晓彬 房振明 
国家自然科学基金项目(批准号:70771076);国家杰出青年科学基金项目(批准号:70225002)
以动态面板数据方法构建的公司现金持有动态调整模型比静态模型更能够捕捉到企业现金持有的动态调整速度和调整形态,利用该模型对我国市场进行实证检验,结果表明,我国上市公司存在最优现金持有水平,但由于调整成本的存在,使得公司在偏...
关键词：现金持有量 动态调整 调整速度 调整形态 
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