郭华

作品数：5被引量：13H指数：2
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供职机构：天津大学管理与经济学部更多>>
发文主题：交易高频A股卖空限制到达率更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《系统工程》《系统工程学报》《西安电子科技大学学报（社会科学版）》《管理评论》更多>>
所获基金：国家自然科学基金长江学者和创新团队发展计划更多>>
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高频视角下微观交易信息对价格波动的影响被引量：4
《系统工程学报》2014年第6期780-790,共11页郭华 王春峰 房振明 
国家自然科学基金资助项目(71271146);教育部"创新团队发展计划"资助项目(IRT1028)
基于中国股票市场交易持续期的分布形态,构建Weibull分布下的三状态非对称ACD模型刻画价格运动的动态模式,推导出瞬时波动率的计算公式,采用参数自举法模拟出价格的瞬时波动路径,通过脉冲响应分析考察由特定交易变量构成的脉冲交易对价...
关键词：微观交易信息 非对称ACD模型 瞬时波动 脉冲交易 参数自举法 
高频视角下的A股交易到达率更新及新息消化过程研究被引量：1
《管理评论》2013年第8期32-38,共7页王春峰 郭华 房振明 
国家自然科学基金项目(71271146);长江学者与创新团队发展计划项目(IRT1028)
针对中国股票市场特点将卖空限制因素引入动态EKOP模型,在此基础上构建交易到达率更新模型刻画知情和非知情交易到达率的日内动态模式,进一步采用上证180指数中八只成分股的2010年高频分笔数据实证分析订单流新息对两类交易到达率的影响...
关键词：卖空限制 交易到达率 订单流新息 脉冲响应 
考虑卖空限制的A股市场信息非对称对流动性的影响研究被引量：1
《西安电子科技大学学报（社会科学版）》2013年第2期47-54,共8页郭华 王春峰 房振明 
国家自然科学基金面上项目(71271146);长江学者与创新团队发展计划项目(IRT1028)
针对中国股票市场特点将卖空限制因素引入动态EKOP模型,在此基础上构造直接测度日内市场信息非对称程度的时变PIN指标,并通过MEM模型对市场流动性的动态模式进行建模,进一步采用上证180指数成分股的2010年高频分笔数据,从相对价差和买...
关键词：卖空限制 时变PIN MEM 流动性 
高频视角下考虑收益非对称性结构的VaR和ES风险测度被引量：7
《系统工程》2013年第2期23-29,共7页王春峰 郭华 房振明 黄晓彬 
国家自然科学基金资助项目(71271146;70771076);长江学者与创新团队发展计划项目(IRT1028)
考虑中国股市指数收益率分布和波动的非对称性结构,采用偏t分布拟合收益率的有偏分布形态,利用RS-捕捉波动率的杠杆效应,并构建ARFIMA-GARCH和SKST-RS-模型分别预测RS-和刻画收益率波动的动态结构,进而改进VaR和ES并测度卖空限制市场的...
关键词：非对称性结构 偏T分布 下侧已实现半方差 VAR ES 
中国股市投资者预测交易到达率的GARCH学习行为被引量：1
《北京理工大学学报（社会科学版）》2012年第4期30-36,共7页王春峰 黄晓彬 房振明 郭华 
国家自然科学基金资助项目(70771076)
在投资者具有学习能力的假设基础上,构建了一个允许知情和未知情交易到达率时变且可预测的GARCH结构信息模型。应用该模型,基于沪深300成分股2006—2009的高频分笔交易数据,研究了中国股票市场投资者学习市场交易信息并调整其交易行为...
关键词：时变预测到达率 GARCH结构 信息模型 
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