安东

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供职机构：西安邮电大学经济与管理学院更多>>
发文主题：实证研究股指期货市场沪深300股指期货金融市场微观结构更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《金融经济（下半月）》《时代金融》更多>>
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股指期货市场日内微观结构实证研究被引量：1
《金融经济（下半月）》2016年第4期69-72,共4页郭建峰 玄翔宇 张元芳 安东 
对市场微观结构的研究是了解市场运行情况和市场参与主体行为的重要方法。本文依据超高频数据,对沪深300期货市场的交易持续时间、相对买卖价差、市场深度、市场弹性、收益率、已实现波动率、成交量和持仓变化量等微观结构特征变量的日...
关键词：沪深300股指期货 日内模式 微观结构 金融市场 
基于指令流毒性指标的量化交易监管实证研究——以“光大乌龙指”事件为例
《时代金融》2015年第36期279-281,共3页郭建峰 张元芳 玄翔宇 安东 
为验证指令流毒性指标对我国量化交易中所存在的风险具有有效性和准确性的预警作用,本文基于信息不对称条件下的指令流毒性检验的算法模型VPIN的基础上,优化模型参数的评价过程,提高算法执行速度,并对关键参数设定添加了动态调整的过程,...
关键词：指令流毒性 量化监管 动态调整 股指期货 
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