王秀芬

作品数：2被引量：9H指数：1
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供职机构：贵州民族大学理学院更多>>
发文主题：BLACK-SCHOLES模型BLACK非线性误差分析障碍期权更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《系统科学与数学》《高校应用数学学报（A辑）》更多>>
所获基金：贵州省科学技术基金国家自然科学基金更多>>
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非线性Black-Scholes模型下障碍期权定被引量：8
《系统科学与数学》2016年第4期513-527,共15页孙玉东 王秀芬 童红 
贵州省科学技术基金项目(黔科合J字[2015]2076号);贵州省研究生卓越人才计划(ZYRC字[2014]008]);贵州民族大学引进人才科研基金(15XRY005)资助课题
研究了原生资产价格遵循非线性Black-Scholes模型时障碍期权的定价问题.首先,根据混合分数布朗运动的Ito公式和金融市场的复制策略,得到了障碍期权适合的抛物初边值问题.其次,利用扰动理论中单参数摄动展开方法,给出了障碍期权的近似定...
关键词：非线性Black—Scholes模型 障碍期权 近似定价公式 误差分析. 
基于美式障碍期权定价的非线性变分不等式问题被引量：1
《高校应用数学学报（A辑）》2015年第1期43-54,共12页孙玉东 王秀芬 
国家自然科学基金(71171164);贵州省研究生卓越人才计划(ZYRC字[2014]008)
研究了一类基于美式障碍期权定价的非线性变分不等式问题.首先定义了变分不等式问题的弱解.其次利用惩罚方法和Schaefer不动点定理证明了该变分不等式在弱意义下的解是存在且唯一的.
关键词：非线性变分不等式 弱解 Schaefer不动点定理 惩罚方法 
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