杨苏梅

作品数：2被引量：112H指数：2
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供职机构：湖南大学金融与统计学院更多>>
发文主题：银行间系统重要性银行金融市场时变COPULA上市银行更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《现代管理科学》《金融研究》更多>>
所获基金：国家社会科学基金中国博士后科学基金更多>>
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上市银行间风险溢出研究:基于时变Copula函数测度的动态相关性被引量：2
《现代管理科学》2014年第7期40-42,共3页刘轶 杨苏梅 池至靖 
国家社科基金项目"我国银行业资本监督的尺度研究"(项目号:12CJY112);博士后基金项目(项目号:2012M520487)
文章从研究银行间风险溢出突变入手,分析银行间的风险传染机制,利用时变Copula理论刻画了我国上市银行间的相关性,在此基础上利用Z检验方法找出银行间风险溢出的转换点,研究发现在大部分银行2008年9月18日的相关结构发生突变,说明存在...
关键词：时变COPULA Z检验 风险溢出 CoVaR 
相互关联性、风险溢出与系统重要性银行识别被引量：110
《金融研究》2012年第12期96-106,共11页肖璞 刘轶 杨苏梅 
国家社科基金项目《我国银行业资本监督的尺度研究》(12CJY112);《银行系统性风险与逆周期宏观审慎监管机制设计研究》(11XJY024)的阶段性成果
在银行体系中,银行与银行之间存在业务往来,一家银行陷入困境时,其风险对其他银行及整个银行系统具有溢出效应。本文采用CoVaR方法,结合分位数回归技术,量化了我国上市银行之间的风险溢出效应及单个银行对整个银行系统的风险贡献率,研...
关键词：相互关联 风险溢出 系统重要性银行 CoVaR 
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