史芳芳

作品数：6被引量：38H指数：4
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供职机构：武汉大学经济与管理学院更多>>
发文主题：中国股市跨境热钱国际证券面板数据更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《数学的实践与认识》《系统工程理论与实践》《管理评论》《现代管理科学》更多>>
所获基金：国家自然科学基金更多>>
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人民币汇率与中国股市溢出效应研究——基于VAR-GARCH-BEKK扩展模型被引量：6
《金融理论与实践》2016年第9期36-40,共5页史芳芳 任小勋 
国家自然科学基金面上项目"新时期国际资本流动特征及我国跨境资本流动风险预警"(项目批准号:71273257)
2014年3月汇改以来,人民币汇率和国内股票市场联动性明显增强。基于VAR-GARCHBEKK扩展模型实证研究了2014年3月18日到2016年1月15日期间人民币汇率和股指收益率间的关系。研究结果表明,汇率对股市不仅存在显著的均值溢出效应——即前期...
关键词：汇率 股票市场 VAR-GARCH-BEKK扩展模型 溢出效应 
跨境热钱的传导机制——基于动态贝叶斯网络模型被引量：4
《经济理论与经济管理》2016年第8期24-32,共9页史芳芳 任小勋 
国家自然科学基金项目(71273257;71532013)的资助
本文将动态贝叶斯网络模型引入到对我国跨境热钱问题的分析中,运用2006年10月至2016年2月的数据研究了我国跨境热钱与外汇市场、房地产市场、股票市场以及货币市场之间的网络传导关系。结果表明:一方面,我国跨境热钱流动的主要原因是受...
关键词：跨境热钱 动态贝叶斯网络 传导机制 金融市场 
基于互补双对数模型的国际资本流入风险影响因素研究被引量：4
《数学的实践与认识》2016年第10期91-97,共7页史芳芳 杨海珍 徐昭 任小勋 
国家自然科学基金(71273257)
首先通过理论模型和文献回顾的方式对国际资本流入风险进行定量刻画;其次,运用18个新兴市场国家的样本数据,基于面板互补双对数模型(cloglog)模型实证研究了国际资本流入风险的影响因素,结果表明:外汇储备/GDP和GDP增长率水平越高,发生...
关键词：国际资本流入风险 互补双对数模型 影响因素 
金融企业国际化与绩效关系研究被引量：1
《现代管理科学》2016年第5期58-60,共3页史芳芳 徐昭 任小勋 
国家自然科学基金面上项目"新时期国际资本流动特征及我国跨境资本流动风险预警"(项目号:71273257);国家自然科学基金重点项目"大数据环境下金融风险传导与防范研究"(项目号:71532013)
在＂一带一路＂以及企业＂走出去＂战略的推动下,越来越多的金融企业开始实施国际化战略。文章利用2010年~2014年中国18家上市金融企业的样本数据,运用非平衡面板数据实证研究了金融企业国际化程度与绩效水平之间的关系。实证结果表明,...
关键词：金融企业 国际化 绩效 
金融危机以来中国跨境热钱流动原因研究被引量：11
《管理评论》2016年第3期12-19,共8页杨海珍 史芳芳 
国家自然科学基金项目(71273257;71532013)
2007年金融危机以来中国跨境热钱流动波动剧烈,考虑到这一时期国际国内经济环境复杂多变,中国跨境热钱流动原因可能会有动态变化,不同时期的主要驱动因素可能会不同。本文首先基于间接法估计了中国2007年以来跨境热钱流动规模,并进行了...
关键词：中国 跨境热钱 驱动因素 MS-ARDL 
国际证券资金流动对中国股市的影响被引量：13
《系统工程理论与实践》2015年第8期1938-1946,共9页杨海珍 李苏骁 史芳芳 
国家自然科学基金(71273257)
随着全球金融一体化进程的加速,跨境证券资金流动逐渐成为国际资本流动的重要组成部分,对一国金融市场的影响也越来越显著.在此背景下,本研究分析了流入中国股市的国际证券资金流动的总体特征和行业板块特征,并运用多元回归模型和面板...
关键词：国际证券资金流动 行业板块 面板数据 中国股市 
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