范彬

作品数：2被引量：17H指数：2
导出分析报告
供职机构：清华大学经济管理学院更多>>
发文主题：MONTECVARCOPULACARLO模拟高维更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《中国管理科学》《金融理论与实践》更多>>
所获基金：中央高校基本科研业务费专项资金国家自然科学基金国家留学基金北京市优秀人才培养资助更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

署名顺序

  • 全部
  • 第一作者
结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-2
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
基于M-Copula-SV-t模型的高维组合风险度量被引量：14
《中国管理科学》2017年第2期1-9,共9页刘祥东 范彬 杨易铭 刘澄 
国家自然科学基金资助项目(71601019;71531013;71402005);北京市优秀人才培养资助项目(2015000020124G044);国家留学基金资助项目(201506465053);中央高校基本科研业务费资助项目(FRF-TP-16-000A3)
为解决非线性相关的高维投资组合风险度量问题,本文构建了一个基于M-Copula-SV-t风险度量模型。利用SV-t模型来拟合金融时序的边缘分布,并结合MCMC和Gibbs抽样法对边缘模型进行参数估计;采用由阿基米德族Copula线性组合构成的M-Copula...
关键词：混合Copula SV-t模型 CVAR 组合风险度量 MONTE CARLO模拟 
风险投资对IPO抑价的影响——来自创业板的证据被引量：3
《金融理论与实践》2015年第9期92-98,共7页刘祥东 范彬 刘澄 
国家社科基金资助项目(14BGL034);北京市社科基金重点资助项目(15JGA003);中央高校基本科研业务费资助项目(FRF-TP-14-052A1;FRF-BR-15-001B)
通过对2010年至2012年在创业板上市的268家企业进行实证分析,发现我国创业板IPO抑价率在逐年下降,由2010年的42.98%下降到2012年的21.62%;创业板上市企业中的风险投资参与度超过70%,持股比例超过15%,并且二者都有逐年上升的趋势;风险投...
关键词：证券市场 风险投资 创业板 IPO抑价 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部