刘祥东

作品数：31被引量：173H指数：5
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供职机构：北京科技大学经济管理学院更多>>
发文主题：病理模型股价波动COPULA京津冀区域异质信念更多>>
发文领域：经济管理理学政治法律农业科学更多>>
发文期刊：《系统工程理论与实践》《财会月刊（中）》《财会通讯（下）》《科技和产业》更多>>
所获基金：国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金国家社会科学基金北京市优秀人才培养资助更多>>
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中国股市情绪与农期指数的风险传染和溢出测度被引量：4
《金融理论与实践》2022年第10期1-14,共14页刘祥东 潘飞 杨玉洁 
国家自然科学基金资助项目“校准投资者情绪下的外部传染效应、资产定价与系统性风险溢出研究”(71901025);教育部人文社科基金资助项目“结构突变下农产品期货市场风险传染与系统性风险测度”(18YJC790106)的阶段性成果。
为测度中国股市投资者情绪对农期指数的风险传染与溢出效应,采用一个基于Markov转换的混合Clayton copula模型进行实证分析,结果显示:(1)中国股市投资者情绪指数与连豆、豆粕、郑棉、玉米、豆油、郑糖、菜油、棕榈的期货价格指数之间存...
关键词：证券市场 投资者情绪 农产品期货 COPULA 风险传染 风险溢出 
房地产股票投资能对冲通货膨胀吗?——基于Markov转换GRG copula的相关性测度研究被引量：1
《中国管理科学》2020年第12期23-34,共12页王未卿 刘祥东 李慧忠 
国家自然科学基金资助项目(71901025);教育部人文社科基金资助项目(18YJC790106)。
房地产是近年来引领中国经济发展的支柱行业,其股票投资能否对冲通货膨胀是投资者关心的问题。在采用AR(m)-EGARCH(p,q)-GED模型对金融时间序列进行边缘分布建模的基础上,构建基于Markov转换GRG copula的相关性测度实证检验了中国房地...
关键词：房地产股票指数 通货膨胀率 Markov转换 GRG copula 相关性 
五因素情绪资产定价模型实证研究被引量：1
《金融理论与实践》2018年第1期63-68,共6页刘祥东 李奥林 高鑫 
国家自然科学基金资助项目(71771024);中央高校基本科研业务费资助项目(FRF-BR-17-008A)
通过对构建的五因素情绪资产定价模型的实证分析,探讨投资者情绪作为条件信息在资产定价中的作用,以及市场因素、规模因素、账面市值比因素、流动性因素和动量因素这五类因素对资产定价的影响。实证结果表明,投资者情绪和公司特征因素...
关键词：股票市场 投资者情绪 条件信息 多因素资产定价 
基于混合Copula函数的行业指数投资组合风险度量被引量：3
《金融理论与实践》2017年第5期52-58,共7页刘祥东 吴宇轩 段泉杉 
国家自然科学基金资助项目(71402005;71531013);北京市优秀人才培养资助项目(20150000 20124G044);中央高校基本科研业务费资助项目(FRF-TP-16-014A3)
考虑金融时间序列出现非正态性及非线性相关的特征,构建了基于混合Copula函数的投资组合风险度量及优化模型。采用GARCH模型对各个金融时间序列缘分布进行建模,并利用可以灵活反映上、下尾部相关和对称相关的混合Copula连接各个边缘分...
关键词：股票市场 行业指数 风险度量 混合Copula函数 MONTECARLO模拟 
基于M-Copula-SV-t模型的高维组合风险度量被引量：14
《中国管理科学》2017年第2期1-9,共9页刘祥东 范彬 杨易铭 刘澄 
国家自然科学基金资助项目(71601019;71531013;71402005);北京市优秀人才培养资助项目(2015000020124G044);国家留学基金资助项目(201506465053);中央高校基本科研业务费资助项目(FRF-TP-16-000A3)
为解决非线性相关的高维投资组合风险度量问题,本文构建了一个基于M-Copula-SV-t风险度量模型。利用SV-t模型来拟合金融时序的边缘分布,并结合MCMC和Gibbs抽样法对边缘模型进行参数估计;采用由阿基米德族Copula线性组合构成的M-Copula...
关键词：混合Copula SV-t模型 CVAR 组合风险度量 MONTE CARLO模拟 
基于随机滤波模型的老年人剩余寿命预测被引量：2
《系统工程理论与实践》2016年第11期2924-2932,共9页高凯烨 王文彬 刘祥东 
国家自然科学基金重大国际合作项目(71420107023);中央高校科研基本业务费(FRF-BR-15-001B)~~
自理能力是老年人健康状况的重要指标,但其与剩余寿命之间的关系一直缺乏严格的量化研究.本文根据中国营养健康调查中不小于55岁人群的自理能力面板数据,构建随机滤波模型预测其剩余寿命概率分布,并采用拟合优度检验测试模型的准确度....
关键词：随机滤波 剩余寿命 预测 自理能力 
基于POS-PP算法的京津冀土地综合承载力评估被引量：3
《中国管理信息化》2016年第15期189-194,共6页刘澄 高鑫 刘祥东 陈思 
国家自然科学基金资助项目(71402005);北京市优秀人才培养资助项目(2015000020124G044);国家留学基金资助项目(201506465053);中央高校基本科研业务费资助项目(FRF-TP-15-031A2)
为了避免对评价指标权重赋值的主观性,构建基于粒子群优化投影寻踪(POS-PP)算法的土地综合承载力评估模型,并运用该模型评价京津冀地区土地综合承载力。利用投影寻踪方法将高维数据投影到一维,进而通过粒子群优化寻找出最优投影方向,使...
关键词：京津冀区域 综合承载力 投影寻踪 粒子群算法 
产业链金融信托业务模式与产品设计被引量：5
《金融理论与实践》2016年第4期90-95,共6页张传良 刘祥东 
国家自然科学基金资助项目(71402005);北京市优秀人才培养资助项目(2015000020124G044);国家留学基金资助项目(201506465053);中央高校基本科研业务费资助项目(FRF-TP-15-031A2)
产业链金融是一种能够有效整合上下游相关企业金融需求的金融创新。当前的产业链金融参与主体仍然是商业银行,而信托业具有管理资金量大、产品设计更为灵活等优势,应在这一领域扎根并进行多元化的金融创新。根据产业链运营中的五个核心...
关键词：产业链金融 信托业务模式 信托产品设计 
我国商业银行信用风险识别的多模型比较研究被引量：17
《经济经纬》2015年第6期132-137,共6页刘祥东 王未卿 
国家自然科学基金项目(71420107023);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(FRF-TP-14-052A1;FRF-BR-15-001B)
笔者以我国A股325家上市公司2011年和2012年的财务数据作为样本,利用贝叶斯判别法、Logistic回归模型和BP神经网络模型对信用风险进行识别,进而比较三类模型的准确性、预测能力和稳定性,发现三类模型对信用风险识别的准确率依次增高,但...
关键词：贝叶斯判别法 LOGISTIC回归模型 BP神经网络模型 信用风险识别 
风险投资对IPO抑价的影响——来自创业板的证据被引量：3
《金融理论与实践》2015年第9期92-98,共7页刘祥东 范彬 刘澄 
国家社科基金资助项目(14BGL034);北京市社科基金重点资助项目(15JGA003);中央高校基本科研业务费资助项目(FRF-TP-14-052A1;FRF-BR-15-001B)
通过对2010年至2012年在创业板上市的268家企业进行实证分析,发现我国创业板IPO抑价率在逐年下降,由2010年的42.98%下降到2012年的21.62%;创业板上市企业中的风险投资参与度超过70%,持股比例超过15%,并且二者都有逐年上升的趋势;风险投...
关键词：证券市场 风险投资 创业板 IPO抑价 
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