郭庆云

作品数：3被引量：17H指数：2
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供职机构：西南财经大学金融学院更多>>
发文主题：机构投资者机构持股网络视角网络密度盈余公告更多>>
发文领域：经济管理文化科学更多>>
发文期刊：《时代金融》《金融评论》《中国软科学》更多>>
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基于信息网络视角的机构持股与盈余公告市场反应研究被引量：10
《中国软科学》2018年第11期172-183,共12页王雪 郭庆云 罗荣华 周静 
本文利用基金重仓持股作为信息连接依据构建了信息网络,研究基金之间的信息扩散强度如何影响到公司盈余公告的市场反应。本文的实证分析发现,在盈余公告发布之前,股票所处信息网络的网络密度越高,越能加快股价对盈余信息的吸收速度,并...
关键词：机构投资者 网络密度 盈余公告 市场反应 
股票估值难度与基金信息优势被引量：7
《金融评论》2017年第6期16-32,共17页郭庆云 罗荣华 刘阳 
相对于个体投资者,作为专业机构投资者的基金经理是否更擅长分析那些难以估值的股票,从而体现出其信息优势或专业技能?为探究该问题,本文基于信息不确定性构建了股票估值难度指标,基于2005-2016年的历史数据进行分析,得到了一系列结果...
关键词：估值难度 信息优势 选股能力 
利用garch扩展模型对黄金进行分析
《时代金融》2014年第1X期29-29,共1页郭庆云 
本文利用GARCH的一些扩展模型对黄金价格进行分析,采用相关的模型,发现黄金市场有别于股票市场的一些特点,一是黄金市场可能并不存在"高风险高收益"的特征,二是并没有呈现出太明显的"非对称效应"。
关键词：黄金 GARCH-M EGARCH 
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