张玉

作品数：1被引量：1H指数：1
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发文主题：CAPM模型CAPM多元GARCH模型实证研究上证A股更多>>
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CAPM是否渐进有效?——基于上证A股的实证研究被引量：1
《中国证券期货》2013年第2X期38-40,共3页王杨 张玉 
本文采用多元GARCH模型估计上证A股的时变β值,并用截面回归模型检验β对超额收益率的解释能力,通过月度时间窗口移动来观察CAPM有效性的演进过程。研究结论为,1997年后截面检验方程的常数项、β系数和系数都由原来的剧烈波动变为平稳,...
关键词：CAPM模型 渐进有效 多元GARCH模型 
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