贾柯

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开放经济下中国股市波动杠杆效应的实证研究
《时代金融》2012年第05X期256-257,共2页俞立群 王文涛 贾柯 
非对称性是股市波动的主要特征,而杠杆效应是非对称性产生的重要机制之一。研究开放经济下中国股市波动的杠杆效应具有积极的现实意义,然而国内学者对中国股市是否存在杠杆效应尚无定论。文章试图运用TARCH模型和EGARCH模型对中国"入世...
关键词：非对称性 杠杆效应 TARCH EGARCH 
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