吴斌

作品数：1被引量：11H指数：1
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供职机构：中信建投证券股份有限公司更多>>
发文主题：FAMA-FRENCH三因素模型CAPM机构持股资本资产定价模型特质风险更多>>
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未充分分散投资下的资本资产定价模型:基于中国A股市场的实证检验被引量：11
《管理评论》2014年第10期24-37,共14页张矢的 高明宇 吴斌 
本文放松了CAPM中投资者能够充分分散投资的假设,在Merton"不完全信息假设下的资本市场均衡定价模型"基础上,从理论上正式引入衡量边际投资者分散投资能力的"机构投资者持股比例"这一代理变量,并借鉴Fama-French三因素模型的建模方法,...
关键词：CAPM 分散投资 FAMA-FRENCH三因素模型 机构持股比 特质风险 
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