陈小伟

作品数：2被引量：3H指数：1
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供职机构：中南财经政法大学金融学院更多>>
发文主题：实证研究CAPM高阶矩高阶小波网络更多>>
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基于小波神经网络的高阶CAPM实证研究被引量：2
《投资研究》2011年第12期96-111,共16页戴念念 陈小伟 
本文在传统CAPM的基础上,引入了一个高阶的CAPM。借助小波神经网络在非线性函数逼近方面的优势,使用上海证券交易所股票数据分别对二阶至四阶CAPM进行了实证分析。最终的研究结果表明:就上海股市而言,12只大盘股组合已经能够有效分散非...
关键词：小波网络 高阶矩 CAPM 
股市周期、信息异质与收益率波动非对称的实证研究——基于沪深股市2005-2010年样本数据被引量：1
《中南财经政法大学研究生学报》2010年第6期109-115,共7页陈小伟 赵涛 
本文采用EGRACH-M模型,对2005年1月4日—2010年10月21日间我国股票市场从"繁荣"向"衰退"转换中收益率的波动特征进行了实证研究。模型估计结果表明:就整个股市周期来说,样本期内股票市场是有效的,市场充分反映了已有的公共信息,风险溢...
关键词：股市周期 非对称性 EGARCH-M 
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