杨琦

作品数：2被引量：38H指数：1
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供职机构：北京工商大学理学院更多>>
发文主题：R软件ARMA模型ARMA-GARCH模型股票预测股票价格更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
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右删失时间序列AR模型参数估计被引量：1
《数学的实践与认识》2017年第10期209-214,共6页杨琦 王晓慧 曹显兵 
2016年研究生科研能力提升计划项目资助
通过Kaplan-Meier估计和Nelson-Aalen估计得到了平稳时间序列被另一平稳序列右删失下.AR模型的参数估计.首先,通过与完全数据下的参数估计进行对比,说明了两种估计方法的效果.然后,根据计算机模拟的样本量以及删失率的不同,对比了两种...
关键词：右删失数据 K—M估计 N—A估计 AR模型 R软件 
基于ARMA-GARCH模型的股票价格分析与预测被引量：37
《数学的实践与认识》2016年第6期80-86,共7页杨琦 曹显兵 
北京市高校创新人才项目(201306026)
利用时间序列模型对大众公用(600635)股票价格进行分析与预测.首先,通过对数据的初步分析,建立ARMA拟合模型;然后,通过模型检验发现模型残差中存在条件异方差性,通过加入GARCH项消除条件异方差性,得到了ARMAGARCH拟合模型;最后实证分析...
关键词：时间序列 ARMA模型 ARMA-GARCH模型 股票预测 R软件 
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