陈玉武

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VaR模型在股市风险度量中的实证分析
《管理观察》2011年第9期142-143,共2页陈玉武 高宇聘 
近年来,受经济全球化和金融自由化,竞争与放松管制以及金融创新与技术进步等因素的影响,在金融市场规模迅速扩大和效率明显提高的同时,金融市场的波动性和风险也大为加剧。VaR方法因其测量风险的定量性、综合性、通俗性等特点而被许多...
关键词：VAR A股市场 风险度量 历史模拟法 
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