刘琼芳

作品数:6被引量:70H指数:2
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供职机构:重庆大学数学与统计学院更多>>
发文主题:COPULAGPDPOT模型COPULA理论峰度更多>>
发文领域:经济管理医药卫生理学自动化与计算机技术更多>>
发文期刊:《系统工程理论与实践》《控制与决策》《中华医院感染学杂志》《乐山师范学院学报》更多>>
所获基金:国家自然科学基金国家杰出青年科学基金教育部“新世纪优秀人才支持计划”国家社会科学基金更多>>
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基于Copula理论的医院感染率动态相关性分析
《中华医院感染学杂志》2018年第16期2539-2543,2560,共6页周艳 吴昊 张波 王欢 刘琼芳 
国家自然科学基金资助项目(71373280)
目的从宏观管理研究中提升医院感染预防和控制水平。方法文章基于某医院2010年1月-2017年4月感染率数据及其时间连续性的特征,首次利用时变SJC Copula方法对超过全院平均感染率的胸外科、肝胆外科和神经外科感染率两两间的相关性进行研...
关键词:医院感染 感染率 非参数核密度 COPULA 动态相关性 
基于指数回归模型的中小企业板极端风险度量被引量:1
《管理工程学报》2011年第2期131-135,共5页刘琼芳 张宗益 吴俊 
中小企业板有着区别于沪深主板市场的风险特征。本文针对传统基于正态分布假设的VaR模型低估风险问题,运用极值POT模型研究中小企业板的极端风险,利用指数回归模型实现了POT模型中阈值的定量选取,避免了样本Hill图在选取阈值时存在的局...
关键词:指数回归模型 POT模型 风险价值 LR统计量 
基于Copula房地产与金融行业的股票相关性研究被引量:40
《管理工程学报》2011年第1期165-169,164,共6页刘琼芳 张宗益 
国家杰出青年科学基金资助项目(70525005)
房地产市场和金融市场的关系多数文献从相互影响的角度研究,而本文以房地产与金融行业的股票收益率数据,引入Copula方法定量刻画两个行业股票之间的相关关系。实证结果表明,双参数结构的Copula拟合度普遍高于单参数结构的Copula;如果仅...
关键词:COPULA 峰度法 GPD 尾部相关系数 
不允许借贷的最优消费及资产决策模型研究
《控制与决策》2010年第3期351-355,共5页黄薇 曹长修 刘琼芳 
国家自然科学基金项目(70571089);国家社科基金项目(08BJY154);教育部新世纪优秀人才项目(NCET-07-0905)
引入遗留财富重视程度因子,在无借贷约束和不允许借贷约束的条件下,建立了有穷时间限的最优消费与资产决策模型.运用随机最优控制理论及鞅最优性原理求出了模型的显式最优解.在此基础上,运用比较静态分析方法考察了在有约束和没有约束...
关键词:不允许借贷 随机最优控制 鞅最优性原理 显式最优解 
TSP基于矩阵编码的改进遗传算法F
《乐山师范学院学报》2008年第12期47-50,共4页王慧 李和平 刘琼芳 
四川省教育厅科研青年基金项目(项目编号:2005B039)
对于TSP,常用的编码方式有两种:城市次序编码和边编码,都会产生大量非法个体。采用矩阵变异的遗传算法将传统遗传算法边编码产生的大量无法处理的非法个体转化成合法个体,保证了个体的多样性,扩大了解的搜索空间,实验结果表明优于传统...
关键词:TSP 矩阵编码 IGA 
资本充足率监管对银行风险行为的影响被引量:29
《系统工程理论与实践》2008年第8期183-189,共7页张宗益 吴俊 刘琼芳 
国家自然科学基金杰出青年科学基金项目(70525005)
基于银行持续经营的动态特征,研究了资本充足率监管影响商业银行风险行为的内在机理,并对《商业银行资本充足率管理办法》实施后我国商业银行进行实证分析.研究结果表明:银行最优决策的风险资产占比是资本金比例的减函数,监管机构通过...
关键词:资本充足要求 商业银行 风险行为 
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