陆倩

作品数：3被引量：6H指数：1
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发文主题：套期保值非线性期货套期有效性M更多>>
发文领域：经济管理自动化与计算机技术更多>>
发文期刊：《系统工程》《国际贸易问题》更多>>
所获基金：教育部“新世纪优秀人才支持计划”教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金国家杰出青年科学基金更多>>
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资金约束下的M-V多阶段套期保值模型及算法
《系统工程》2010年第3期8-12,共5页张卫国 陆倩 傅俊辉 张惜丽 
国家杰出青年科学基金资助项目(70825005);教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NCET06-0749)
研究带资金约束条件、以投资末期风险最小为目标函数的动态套期保值问题,利用嵌套辅助模型把不可分的多阶段均值-方差套保模型转换为一个能用动态规划处理的可分问题,从而推导出各阶段投资的最优套头比、套保有效性及套保组合有效前沿...
关键词：多阶段套期保值 投资约束 最优套头比 套保有效性 
考虑偏度风险和峰度风险的非线性期货套期保值模型被引量：6
《系统工程》2009年第10期44-48,共5页傅俊辉 张卫国 陆倩 梅琴 
教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NECT06-0749);国家自然科学基金资助项目(70801027);教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(07JA630048)
期货市场中,不仅存在方差风险,还存在偏度风险和峰度风险。但是现有的期货套期保值模型研究基本都是建立在方差风险基础上的,并没有考虑偏度风险和峰度风险对于套期保值的影响。针对现有研究的这一共同问题,本文以负指数效用函数为决策...
关键词：偏度风险 峰度风险 负指数效用函数 套期保值 
基于季节调整的BP神经网络等三种模型对中国出口研究
《国际贸易问题》2009年第11期32-40,共9页陆倩 张卫国 
教育部新世纪优秀人才支持计划项目NCET(06-0749);教育部人文社会科学研究规划基金项目(07JA630048)资助
本文以出口额、实际汇率、我国GDP、美国IPI及它们的季节变量等六个变量为决定变量,运用BP神经网络、ARIMA及AR-GARCH三种方法,对我国向美国的出口额分别建模,并进行了预测。选取误差指标,分别对三个模型得到的模拟结果和预测结果同真...
关键词：BP神经网络 ARIMA AR-GARCH 出口预测 
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