索蕾

作品数：1被引量：0H指数：0
导出分析报告
供职机构：广东商学院经济贸易学院更多>>
发文主题：超值GARCHCOPULA函数国际股票市场股票收益率更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：更多>>
所获基金：国家自然科学基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

署名顺序

  • 全部
  • 第一作者
结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-1
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
美国金融危机期间国际股票市场相依性分析——基于Copula函数
《广东培正学院学报》2011年第4期1-9,共9页吴恒煜 索蕾 
国家自然科学基金项目(70861003);教育部人文社科学研究一般项目(10YJA790200)资助
选取尾部相依性、超值相依性和线性相依指标分别拟合五国股票收益率的相依结构,采用Copula-GARCH模型,在金融危机背景下,对美日英法德五国股票经验数据进行实证分析。结果显示,在六种Copula函数中Student-t Copula和SJC Copula对金融相...
关键词：COPULA函数 超值相关性 尾部相关性 GARCH 股票收益率 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部