云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 郑伟

郑伟: 作品数：1被引量：3H指数：1; 导出分析报告; 供职机构：武汉理工大学艺术与设计学院更多>>; 发文主题：ARMA-GARCH模型ARCH效应股指期货实证分析更多>>; 发文领域：经济管理更多>>; 发文期刊：《武汉理工大学学报（信息与管理工程版）》更多>>; 所获基金：中央高校基本科研业务费专项资金国家自然科学基金更多>>

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基于ARMA-GARCH的股指期货实证分析被引量：3: 《武汉理工大学学报（信息与管理工程版）》2014年第5期690-694,共5页李丹郑伟张伟伟徐天群; 国家自然科学基金资助项目(61304181);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2012-Ia-045;2014-Ia-038); 基于沪深300股票指数期货的时间序列数据,研究了股指期货收益序列的平稳性,建立了ARMA-GARCH模型,通过模型中的均值方程和波动方程,发现初期期货市场上的交易状况偏向于风险厌恶型,得到了收益变化的循环周期大约为3.6天,股指期货市场的...; 关键词：沪深300股票指数期货平稳性 ARMA-GARCH模型商业环 ARCH效应