许博

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供职机构：广州大学经济与统计学院更多>>
发文主题：CVARVAR混合模型投资组合更多>>
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基于组合投资的混合风险度量模型
《广州大学学报（自然科学版）》2017年第1期25-31,共7页许博 张崇岐 
国家自然科学基金资助项目(11671104)
对2种风险度量方法均值-VaR模型和均值-CVaR模型进行混合.首先对在险值(VaR)和条件在险值(CVaR)具有的性质如次可加性进行论述和比较,其中在计算条件在险值(CVaR)时,同时也能得到在险值(VaR),因此CVaR可对风险进行双限监管,比单纯的VaR...
关键词：在险值(VaR) 条件在险值(CVaR) 混合模型 投资组合 
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