张玉桂

作品数：2被引量：19H指数：2
导出分析报告
供职机构：天津大学管理与经济学部更多>>
发文主题：CIR模型极大似然估计利率期限结构模型实证分析SHIBOR更多>>
发文领域：理学经济管理更多>>
发文期刊：《管理科学学报》《统计与信息论坛》更多>>
所获基金：国家自然科学基金国家教育部博士点基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

署名顺序

  • 全部
  • 第一作者
结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-2
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
基于Vasicek和CIR模型的SHIBOR期限结构实证分析被引量：12
《统计与信息论坛》2009年第6期44-48,共5页张玉桂 苏云鹏 杨宝臣 
国家自然科学基金项目(70771075);教育部博士点基金项目<利率风险动态定价方法及应用研究>(200800560032)
基于无损卡尔曼滤波(UKF)估计方法,分别使用Vasicek模型和CIR模型对上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)的动态特性进行刻画,并对其期限结构进行实证研究。在此基础上,对比分析两模型对SHIBOR数据的拟合性,结果表明:Vasicek模型和CIR模型对S...
关键词：利率期限结构模型 极大似然估计 无损卡尔曼滤波 上海银行间同业拆借利率 
基于凸度的套期保值模型及分析被引量：7
《管理科学学报》2005年第6期69-73,82,共6页杨宝臣 张玉桂 姜中锡 
国家自然科学基金资助项目(70471051)
传统的债券久期和凸度的套期保值是非最优的,通过考虑国债期货和其最便宜交割债券之间定价关系推导了其正确的套期比率.套期比率方程明确表示了每种套期工具对对冲即期和远期利率风险的贡献,数值分析表明传统的套期方法存在过度套期.当...
关键词：交叉套期 凸度套期 国债期货 转换因子 最便宜交割债券 数值分析 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部