刘霄

作品数：1被引量：16H指数：1
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发文主题：KMV模型KMVGARCH信用风险违约距离更多>>
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基于GARCH波动模型的KMV信用风险度量研究被引量：16
《东北财经大学学报》2011年第3期74-79,共6页刘迎春 刘霄 
本文选取2009—2010年能源、电子、农业、房地产业和制造业新被ST的8家公司和相应行业的8家非ST公司组成样本,利用GARCH(1,1)波动率模型估计股权价值波动率,并运用KMV模型计算16家上市公司2007—2009年的违约距离及理论违约概率。研究...
关键词：上市公司 信用风险 KMV模型 违约距离 
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