林静

作品数：4被引量：16H指数：3
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供职机构：桂林理工大学理学院更多>>
发文主题：GARCH模型跨期套利MCMC方法ARMA模型贝叶斯估计更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《湖北大学学报（自然科学版）》《桂林理工大学学报》《经济数学》更多>>
所获基金：国家社会科学基金国家自然科学基金博士科研启动基金更多>>
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基于小波分析与贝叶斯估计的组合统计建模被引量：5
《桂林理工大学学报》2017年第1期217-222,共6页林静 唐国强 覃良文 
国家自然科学基金项目(41101136);国家社会科学基金项目(13CJY075);广西财经学院数量经济学重点实验室项目(2014);广西空间信息与测绘重点实验室项目(15-140-07-33)
小波分解方法可以实现时间序列的分解。利用小波分析分解出趋势项序列与周期项序列,分别对两部分序列建立ARMA模型进行预测,并重构序列。为了降低估计效率的代价,本文引入MCMC方法对趋势项和周期项序列建立的ARMA模型参数进行估计,得出...
关键词：小波分析 贝叶斯估计 ARMA模型 MCMC方法 
基于3σ准则的分段拟合及其GARCH修正模型被引量：2
《经济数学》2016年第3期26-32,共7页林静 唐国强 覃良文 
国家自然科学基金项目(41101136);国家社会科学基金项目(13CJY075);广西财经学院数量经济学重点实验室项目(2014)
在金融时间序列中,一组金融序列可被视为由不同时间段的分段函数拟合连接而成.利用3σ准则确定分段函数的临界点,并根据AIC准则及调整后R2对分段点进行验证,从而分段点把数据分割成两部分.对两序列分别用合适的函数进行拟合,并用ARMA-GA...
关键词：应用统计数学 分段拟合 拉依达准则 GARCH模型 临界点 
基于协整-GARCH模型最优阈值统计套利研究被引量：5
《桂林理工大学学报》2016年第3期625-631,共7页覃良文 唐国强 林静 
国家社会科学基金项目(13CJY075);广西财经学院数量经济学自治区级重点实验室建设2014年项目
依据协整和GARCH模型理论,以历史数据作为样本,建立预测未来标准残差序列的模型。利用GARCH模型标准残差序列预警套利信号,搜索标准残差套利的最优阈值和风险测度,建立最优套利方案。检验结果表明,以历史数据建立的最优套利方案对样本...
关键词：最优阈值 风险测度 GARCH模型 跨期套利 最优套利方案 
基于HP滤波和协整理论的期货套利研究被引量：4
《湖北大学学报（自然科学版）》2015年第6期570-576,共7页覃良文 唐国强 林静 
广西财经学院数量经济学重点实验室;桂林理工大学博士科研启动基金资助
利用Engle-Granger检验法,检验上海沪铜期货两个近月合约收盘价数据的长期均衡关系.在满足协整理论前提下,利用HP滤波法将两序列分别分解为长期趋势和短期波动周期性两种成分,并建立一种新的跨期套利方法:通过高阶自回归模型拟合趋势成...
关键词：HP滤波 协整理论 GARCH模型 跨期套利 沪铜 
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