张琳琳

作品数：1被引量：7H指数：1
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供职机构：复旦大学更多>>
发文主题：国债期货市场国债期货价格发现向量自回归模型图像隐写更多>>
发文领域：经济管理自动化与计算机技术更多>>
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我国国债期货市场的定价效率研究——基于不同风险机制下的经验证据被引量：7
《产业经济研究》2016年第6期100-110,共11页张琳琳 蒋盼 
国家自然科学基金项目(71471043);国家自然科学基金项目(71473042);国家自然科学基金项目(71173096)
自我国国债期货上市以来,国债市场的波动仍较为频繁,国债期货市场的定价效率越来越受到关注。为此,基于不同风险机制的视角,在构建马尔科夫转换的向量自回归模型的基础上,对我国国债期货及其标的现货间的定价效率进行了实证研究。实证...
关键词：国债期货 不同风险机制 价格发现 定价效率 马尔科夫转换的向量自回归模型 
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