吴进

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供职机构：中国科学技术大学管理学院统计与金融系更多>>
发文主题：几何布朗运动破产概率更多>>
发文领域：理学更多>>
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常数投资风险资产策略下保险公司的破产概率
《中国科学技术大学学报》2011年第6期519-524,共6页陈昱 吴进 
国家自然科学基金(10801124);中国科学院知识创新工程(KJCX3-SYW-S02)资助
研究了保险公司的无限时间破产概率,在Cramér-Lundberg经典风险模型的基础上,考虑了公司将其一部分盈余资产投资到风险市场,风险资产价值满足几何布朗运动过程;盈余资产的另一部分投资于常数利息力为i无风险资产中.在常数投资风险资产...
关键词：破产概率 几何布朗运动 调节系数 
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