胡丽玲

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加入时变溢价的利率期限结构研究
《海南金融》2013年第8期17-20,共4页胡丽玲 黄雪琴 常彬 
本文在理性预期假说的基础上,利用上海银行间同业拆借利率(Shibor)长短期利率数据,对加入时变风险溢价的利率期限结构进行了实证研究,结果表明:理性预期假说可以解释我国利率市场的预测作用,风险溢价因子为常数时的利率期限结构模型不...
关键词：利率期限结构 理性预期假说 风险溢价因子 SHIBOR 
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