许金涛

作品数：7被引量：194H指数：5
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供职机构：南京大学工程管理学院更多>>
发文主题：复杂网络股票市场交易制度稳定性中国股票更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《管理科学学报》《证券市场导报》《产业经济研究》《华东经济管理》更多>>
所获基金：江苏省自然科学基金国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金国家教育部博士点基金更多>>
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股指期货跨期套利自适应机制理论与实证——基于沪深300股指期货高频数据的证据被引量：5
《华东经济管理》2018年第11期102-111,共10页刘海飞 李伟 李冬昕 许金涛 
国家自然科学基金项目(71771116;71203144);江苏省自然科学基金项目(BK20161398)
跨期套利策略的难点是如何确定价差长期均衡所处的合理区间。文章引入协整检验方法,对沪深300股指期货不同期限合约价格序列进行检验,构建相对均衡价差并估计无套利相对价差区间。利用边界测试和灵敏度分析,确定外扩点数和缓冲止损带的...
关键词：股指期货 跨期套利 缓冲止损 
基于复杂网络视角的金融指数跟踪最优化研究被引量：1
《经济问题》2018年第2期35-42,56,共9页刘海飞 钱泽宇 许金涛 
国家自然科学基金项目(71101068;71171109);中央高校基本科研业务费专项资金资助(011814380027);江苏省自然基金面上项目(BK20161398);江苏省金融工程重点实验室课题(NSK2015-09)
以复杂网络视角,采用自适应仿射传播聚类算法,从沪深300指数中选择分散化程度高的聚类中心作为标的,同时对比市值排序选股和权重排序选股,构建二次指数跟踪最优化模型,并进行实证分析与稳健性检验。研究发现:复杂网络聚类选股方法只需5...
关键词：复杂网络 聚类选股 指数跟踪 自适应仿射传播聚类 日均跟踪误差 
沪港通交易制度能提升中国股票市场稳定性吗?——基于复杂网络的视角被引量：82
《管理科学学报》2018年第1期97-110,共14页刘海飞 柏巍 李冬昕 许金涛 
国家自然基金资助项目(71771116;71671087;71203144;71501131);江苏省自然科学基金资助项目(BK20161398);江苏省金融工程重点实验室项目(NSK2015-09);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(011814380027)
沪港通交易制度的顺利开通,拓宽了两地投资者的投资渠道,推动了我国境内资本市场与国际资本市场接轨,对中国A股市场稳定性有重要影响.本文以复杂网络理论为基础,基于最小生成树算法构建了沪股通市场、港股通市场和沪港通市场关联网络,...
关键词：沪港通交易制度 复杂网络 股票市场 稳定性 
基于改进主成分的省域投资环境竞争力评价指标体系研究被引量：17
《经济问题》2017年第3期12-18,共7页刘海飞 许金涛 
国家自然科学基金项目(71101068;71171109;71501131);教育部博士点基金项目(20100091120050);江苏省自然科学基金面上项目(BK20161398);江苏省金融工程重点实验室项目(NSK2015-09)
以全国31个省(直辖市、自治区)的面板数据为基础,从社会环境、经济环境、基础设施和自然环境四个维度出发,基于改进的主成分与聚类方法,构建了省域投资环境竞争力评价指标体系与竞争力评价模型,对省域投资环境竞争力评价进行排名和区域...
关键词：省域投资环境 竞争力评价指标体系 主成分分析 聚类分析 
社交网络、投资者关注与股价同步性被引量：71
《管理科学学报》2017年第2期53-62,共10页刘海飞 许金涛 柏巍 李心丹 
国家自然科学基金资助项目(71101068;71171109;71203144;71501131);江苏省金融工程重点实验室开放课题资助项目(NSK2015-09);江苏省自然科学基金资助面上项目(BK20161398)
随着以微博、微信为代表的社交网络信息平台在中国的崛起,形成了新媒体时代下信息资讯生成与扩散的完整传播链条,深刻地影响着金融市场参与主体的学习认知习惯、投资决策理念、交易行为模式,最终影响不同金融资产的价格波动规律.本文在...
关键词：社交网络 投资者关注 微博信息质量 股价同步性 
互联网异质性财经新闻对股市的影响——来自中国互联网数据与上市公司的证据被引量：14
《产业经济研究》2017年第1期76-88,共13页刘海飞 许金涛 
国家自然科学基金研究项目(71101068);江苏省自然科学基金面上项目(BK20161398);江苏省金融工程重点实验室项目(NSK2015-09)
结合文本挖掘技术和事件研究方法,分析互联网异质性财经新闻对中国股票短期异常收益的影响。研究发现:五种互联网异质性新闻均会引起股票短期的异常收益,其中,政策扶持类、兼收并购类、再融资类和盈利能力类新闻能够对公司股票产生正的...
关键词：互联网新闻 异质性 文本挖掘 事件研究 异常收益率 媒体关注 
定向增发项目收益率影响因子及机理研究——来自我国上市公司的经验证据被引量：4
《证券市场导报》2016年第12期27-36,共10页刘海飞 许金涛 吴晓辉 
刘海飞主持;国家自然科学基金研究项目"流动性黑洞;订单提交策略与最优执行"(项目编号:71101068);刘海飞主持;教育部博士点基金项目"高阶信念;投资者行为模式及其在计算金融中的实现"(项目编号:20100091120050);刘海飞主持;江苏省自然基金面上项目"基于社会网络分析的金融市场资产配置策略理论;方法与应用研究"(项目编号:BK20161398);刘海飞主持;江苏省金融工程重点实验室课题"金融大数据背景下投资组合理论及方法"(项目编号:NSK2015-09)
随着我国再融资制度的不断完善,上市公司融资与投资者财富效应间的联系得到强化,这深刻影响着金融市场参与主体的认知习惯和投资行为,使得定向增发项目备受青睐。本文在市场有效性理论的基础上,基于预案条款、财务状况和市场情绪三个维...
关键词：定向增发 机构投资者 影响因子体系 市场情绪 
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