云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 吴海月

吴海月: 作品数：1被引量：0H指数：0; 导出分析报告; 供职机构：南京审计大学理学院更多>>; 发文主题：已实现波动率波动率ARFIMA模型VAR金融高频数据更多>>; 发文领域：经济管理更多>>; 发文期刊：《上海金融》更多>>; 所获基金：教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金更多>>

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金融高频数据波动率度量比较——基于ARFIMA模型的VaR视角: 《上海金融》2014年第1期84-88,118,共5页刘广应吴海月; 国家自然科学基金项目--含微观噪音半鞅的二维尺度幂变差及其应用(11226201);教育部人文社会科学研究青年项目--含微观噪音金融高频数据的统计分析及其在VaR度量中的应用(12YJCZH128); 本文针对已实现波动率、己实现极差、双幂变差己实现波动率、截断双幂变差己实现波动率以及两尺度己实现波动率5种主要高频数据波动率度量,比较研究它们在VaR预测中的差异。运用ARFIMA模型描述波动率动态变化,偏学生分布、正念逆高斯分...; 关键词：已实现极差已实现波动率 ARFIMA模型 VAR LR检验