陈天发

作品数：2被引量：1H指数：1
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供职机构：中山大学管理学院更多>>
发文主题：波动性卖空机制流动性期指市场实证研究更多>>
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融资融券对我国期指市场影响的实证研究被引量：1
《经济与管理》2013年第10期50-57,共8页兰春华 陈天发 
以融资融券对我国期指市场的影响为对象进行实证研究,发现融资融券对期指市场当日成交金额产生负向影响,对期指市场当日持仓量产生正向作用;融资融券交易与期指市场波动性之间不存在长期稳定的协整关系,也不存在确定的线性关系;融资融...
关键词：融资融券 卖空机制 流动性 波动性 
基于期指随机定价模型的A股市场风险度量研究
《特区经济》2013年第11期61-64,共4页兰春华 陈天发 
本文从期权定价模型的理论基础出发,首先介绍我国股指期货市场的发展情况,并引出股指期货理论研究的进展情况,然后从逆向思维的角度,通过运用期货随机定价模型对我国唯一的沪深300指数期货进行实证分析研究,试图推算出股指期货中的隐含...
关键词：股指期货定价 随机定价模型 隐含收益率 隐含波动率 风险度量 
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