刘萍萍

作品数：1被引量：1H指数：1
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发文主题：大豆期货价格大豆期货多元GARCH模型收益率波动性实证研究更多>>
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基于多元GARCH模型大豆期货价格的实证研究被引量：1
《淮海工学院学报（自然科学版）》2016年第2期53-58,共6页毛春元 刘萍萍 
江苏省社会科学应用研究精品工程项目(16SYC-087)
以2013年1月4日—2014年4月30日期间的豆一指数日结算价格为例,运用多元GARCH模型对大豆期货收益率波动特征进行了实证分析.结果表明,大豆期货收益率具有尖峰厚尾的特征,并且具有时间可变性以及集聚性.同时大豆期货收益率会受相关期货...
关键词：大豆期货 收益率波动性 多元GARCH模型 
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