孟晓玲

作品数：1被引量：2H指数：1
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供职机构：西北工业大学理学院应用数学系更多>>
发文主题：一致性风险度量函数类投资者双曲更多>>
发文领域：经济管理更多>>
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具有双曲绝对风险厌恶函数类投资者的风险度量被引量：2
《西北工业大学学报》2006年第6期741-744,共4页张凌梅 徐伟 刘裕荷 孟晓玲 
国家自然科学基金(10472091;10332030);陕西省自然科学基金(2003A03)资助
将风险厌恶函数与风险的度量有机的结合起来,给出了双曲绝对风险厌恶函数类投资者的一致性风险度量M,并使用最小方差外推法估计M。数值模拟的结果表明:在给定的置信水平下,用最小方差外推法估计的M比历史模拟法更稳定、更有效,且...
关键词：双曲类绝对风险厌恶函数 一致性风险度量 最小方差外推法 
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