张凌梅

作品数：2被引量：3H指数：1
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供职机构：西北工业大学理学院应用数学系更多>>
发文主题：双曲波动性分析波动性TGARCH模型回购利率更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《郑州大学学报（理学版）》《西北工业大学学报》更多>>
所获基金：国家自然科学基金陕西省自然科学基金更多>>
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具有双曲绝对风险厌恶函数类投资者的风险度量被引量：2
《西北工业大学学报》2006年第6期741-744,共4页张凌梅 徐伟 刘裕荷 孟晓玲 
国家自然科学基金(10472091;10332030);陕西省自然科学基金(2003A03)资助
将风险厌恶函数与风险的度量有机的结合起来,给出了双曲绝对风险厌恶函数类投资者的一致性风险度量M,并使用最小方差外推法估计M。数值模拟的结果表明:在给定的置信水平下,用最小方差外推法估计的M比历史模拟法更稳定、更有效,且...
关键词：双曲类绝对风险厌恶函数 一致性风险度量 最小方差外推法 
银行间债券市场回购利率的波动性分析被引量：1
《郑州大学学报（理学版）》2006年第1期115-119,共5页刘裕荷 徐伟 张凌梅 于慧君 
国家自然科学基金资助项目;编号10472091;10332030
引入了状态转移TGARCH模型(称为SW-TGARCH模型),并对我国银行间债券市场回购利率进行分析.与ARCH类模型相比,SW-TGARCH模型能够更好地描述其波动性,并解决了GARCH模型高持续性及状态转移问题.实证分析表明,造成我国银行间债券市场回购...
关键词：波动性 TGARCH模型 SW-TGARCH模型 杠杆效应 
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