吴安琪

作品数：1被引量：2H指数：1
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供职机构：东华大学理学院更多>>
发文主题：负债资产选择投资组合选择跳扩散模型跳扩散过程更多>>
发文领域：理学更多>>
发文期刊：《东华大学学报（自然科学版）》更多>>
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基于跳扩散模型带负债的最优资产选择被引量：2
《东华大学学报（自然科学版）》2016年第2期299-305,共7页吴安琪 舒慧生 
国家自然科学基金资助项目(60974030)
构造了一个基于跳扩散带负债的最优资产选择模型,假设风险资产价格和累积负债的变动均由布朗运动与Poisson跳所驱动,利用均值-方差分析方法和随机线性二次型控制理论求出最优投资组合策略和有效前沿.
关键词：投资组合选择 跳扩散过程 资产负债模型 随机线性二次型控制 有效前沿 
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