刘小波

作品数：2被引量：11H指数：2
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中国A股动量交易策略效应实证研究被引量：5
《投资研究》2015年第1期137-147,共11页杨斌 刘小波 史文璟 
股票市场动量效应受研究样本(交易市场、特定股票组合)、市场阶段等多因素影响。本文分段检验沪深A股2001年至2014年动量效应表现形式,对比研究基金持股比例、市值等因素影响。结论显示,熊市反向交易策略往往能够取得超额收益,"追涨杀跌...
关键词：动量效应 量化投资 投资者行为 基金持股比例 
房地产价格指数周期的宏观分析被引量：6
《投资研究》2011年第7期22-31,共10页朱英姿 杨斌 刘小波 
本文建立了中国房地产价格指数的投机度模型,区分了房地产价格增长的价值和泡沫成分,动态刻画了一个由基本面增长、泡沫推动及价格的价值回归等因素共同作用形成的完整房地产价格周期,定量地研究了现阶段我国房地产的泡沫度及其发展趋势...
关键词：房地产周期 资产泡沫 流动性 稳定性测试 
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