徐晓波

作品数：1被引量：1H指数：1
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发文主题：GARCH模型PAIR-COPULA组合优化CVAR投资组合优化更多>>
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基于Pair-Copula-GARCH模型与CVaR的时变投资组合优化被引量：1
《经济数学》2015年第1期42-46,共5页徐晓波 李述山 叶杨 
以过去的信息为条件,以一致性风险度量CVaR为优化目标,以组合收益率为约束条件,建立了时变投资组合优化模型,通过基于pair-copula-GARCH模型的蒙特卡洛模拟方法得到未来某时刻收益率的多个可能情景,并引入一个特殊函数实现了投资组合模...
关键词：PAIR-COPULA GARCH模型 时变CVaR 投资组合优化 
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